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Rappelez-vous quand vous étiez, mais un peu petite poussière weeny fréquentant l'école primaire Eh bien, laissez-nous vous emmener à travers la jungle tout scolaire à nouveau, mais faisaient le style FX-Men. Vous commencerez à scolariser en roulant dans l'école maternelle avec votre lait au chocolat et snack pack. C'est là que vous apprendrez les bases du marché forex. Pip Diddy. Un ancien modèle de sous-vêtements et chaussettes super et maintenant un spécialiste de l'analyse fondamentale, vous emmènera à travers la maternelle où vous apprendrez les différentes façons d'analyser le marché des devises. Si vous passez, vous rejoindrez les grands garçons et filles à l'école primaire où Big Pippin. Le chat le plus cool dans le bloc de forex, vous enseignera tout ce que vous devez savoir sur l'analyse technique. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons encore le temps de la sieste en Grade 1. Si vous passez Grade 1, l'année prochaine vous entrez 2e année, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'école d'été. Oui. École d'été. École d'été de forex. Où vous apprendre le commerce de forex. Au lieu d'algèbre. Pour vous assurer que vous êtes pleinement préparé pour l'école secondaire et les défis difficiles que vous allez rencontrer, nous avons ajouté des cours d'été pour au moins aider à faciliter votre transition académique. Quant à essayer d'obtenir une date pour le bal, nous ne pouvons pas vous aider là-bas. Même Dr. Pipslow est toujours à la recherche d'un. Et il a 600 ans. Dommage qu'il ait oublié que son bal a déjà eu lieu il y a 583 ans, mais nous nous sentons mal en lui annonçant la nouvelle. Alors. Shhhhhhhh Ce sera notre petit secret. Mis à part dramatiques datant, essayez de ne pas obtenir senioritis en 12e année. Parce que notre école secondaire va jusqu'à la 14e année, c'est comment Forex Gump. Un ancien professeur de macroéconomie à l'Université Pipvard et maintenant un blogueur de toutes les choses liées à l'économie, il aime. Si vous avez bien fait tout au long de l'école primaire et secondaire, vous obtenez une bourse complète à notre collège Toutes les dépenses payées Nous ne vous demandons même pas de remplir des demandes ou d'écrire des essais. C'est vrai. Nous aimons à distribuer des bourses tout autant que nous aimons à la main mignons lapins à Cyclopip pour lui de manger. Notre programme ici à l'École de Pipsology fera une tentative audacieuse de couvrir tous les aspects du commerce de forex. Vous apprendrez à identifier les opportunités de négociation, la façon de chronométrer le marché (alias smart guessing), et quand prendre des profits ou fermer un commerce. Mais thats toujours pas tous les gens. 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Les contrats dérivés sont couverts en détail dans une perspective commerciale en utilisant des profils de risque et des prix selon différents modèles dérivés. L'analyse est approchée de manière générique pour permettre de comprendre les nouveaux produits en brisant le risque en blocs de construction fondamentaux. Pour aider à l'apprentissage, le livre contient également des pratiques Excel qui permettront d'approfondir la compréhension et aider à construire des compétences utiles. Le livre couvre une grande variété de sujets, y compris: Expositions dérivées dans la gestion des risques Volatilité de la construction de surface Volatilité implicite et risque de corrélation Conseils pratiques pour les étudiants sur les stages commerciaux et les commerçants juniors Techniques d'analyse de marché Négociation de dérivés FX nécessite des aptitudes mathématiques, La capacité de travailler rapidement et avec précision sous pression. Il existe un écart énorme entre les formules de fixation des options et les connaissances requises pour être un négociateur en dérivés prospère. FX Derivatives Trader School est unique en comblant cet écart. Tweet Description: Ce livre couvre les options de change du point de vue du praticien des finances. Il contient tout ce qu'un quant ou commerçant travaillant dans une banque ou un fonds spéculatif aurait besoin de savoir sur les mathématiques des échanges étrangers, juste les mathématiques théoriques couverts dans d'autres livres, mais aussi une couverture complète de la mise en œuvre, la tarification et l'étalonnage. Avec des contenus développés avec l'apport des traders et avec des exemples utilisant des données réelles, ce livre présente de nombreux produits les plus demandés des bureaux d'options FX, ainsi que les modèles qui captent les caractéristiques de risque nécessaires pour le prix de ces produits avec précision. Ce livre décrit les méthodes numériques requises pour l'étalonnage de ces modèles, un domaine souvent négligé dans la littérature, ce qui est néanmoins d'une importance primordiale dans la pratique. Un traitement cohérent est donné en un texte unifié aux caractéristiques suivantes: Conventions de marché correctes pour la volatilité FX surface de construction Réglage pour le règlement et la livraison différée des options Prix des vanilles et des options de barrière sous le sourire de volatilité Barrière de flexion pour limiter le risque de discontinuité de barrière près de l'échéance Équations différentielles partielles dans une et plusieurs variables spatiales utilisant des différences finies sur des grilles non uniformes Méthodes de transformée de Fourier pour le prix des options européennes utilisant des fonctions caractéristiques Modèles de volatilité stochastiques et locaux et un modèle de volatilité volumique stochastique mixte Modèle de FX à trois facteurs Longue date Techniques d'étalonnage numérique pour tous Les modèles de ce travail L'approche des variables d'état augmentée pour la tarification des options fortement dépendantes du chemin en utilisant soit des équations aux dérivées partielles, soit la simulation de Monte Carlo Relier la théorie mathématiquement rigoureuse à la pratique est le guide essentiel des options de change dans le contexte du marché financier réel . Table des matières Préliminaire mathématique Deltas et conventions de marché Volatilité Construction de surface Volatilité locale et volatilité implicite Volatilité stochastique Méthodes numériques de tarification et d'étalonnage Exotiques de première génération Options binaires et de barrière Exotiques de deuxième génération Options de change multiples Options de change FX tweet Description: La croissance du nombre d'entreprises, les investisseurs et les institutions financières se tourner vers les produits structurés pour réaliser des économies de coûts, des contrôles de risque et des améliorations de rendement. Cependant, la nature exacte, les risques et les applications de ces produits et solutions peuvent être complexes et des problèmes surgissent si les principes fondamentaux et les principes fondamentaux ne sont pas entièrement compris. Ce livre explique les produits les plus populaires et les stratégies avec un accent sur tout au-delà des options de vanille, traitant ces produits d'une manière alphabétisée mais accessible, donnant des applications pratiques et des études de cas. L'accent mis sur la façon dont le client utilise les produits, avec des entretiens et des descriptions d'affaires réelles signifie qu'il sera possible de voir comment les produits sont appliqués dans les situations quotidiennes de la théorie est traduite en pratique. Remarque: Le CD-ROMDVD et d'autres documents supplémentaires ne sont pas inclus dans le fichier eBook. Tweet Description: Louange pour les devises étrangères Tim Weithers commence par dire au lecteur que les devises étrangères n'est pas difficile, juste confus, mais Foreign Exchange: Un guide pratique sur les marchés FX prouve que l'argent est beaucoup plus excitant que tout ce qu'il achète. Ce livre utile est une tournée tourbillon du plus grand marché du monde, et le guide touristique est un conteur expert, l'insertion de nombreuses idées fascinantes et des faits étranges dans tout le livre. - John R. Taylor, président du conseil, chef de la direction et CIO, Concepts FX Le livre reflète le doctorat d'auteurs de l'Université de Chicago, plusieurs années d'expérience en tant que professeur d'économie et, plus récemment, une décennie très réussie en tant que cadre à un énorme international banque. Ces ingrédients fondamentaux sont assaisonnés de morceaux de sagesse et d'expérience. Ce qui en résulte est un ragoût intellectuel très savoureux. - Professeur Jack Clark Francis, Ph. D., professeur d'économie et de finance, Bernard Baruch College Dans ce livre, Tim Weithers explique clairement un sujet très compliqué. Foreign Exchange est plein de jargon et de conventions qui rendent très difficile pour les non-professionnels d'acquérir une bonne compréhension. Weithers livre est un must pour tout étudiant ou professionnel qui veut apprendre les secrets de FX. - Niels O. Nygaard, directeur des mathématiques financières, Université de Chicago Un excellent texte pour les étudiants et les praticiens qui veulent se familiariser avec le monde mystérieux du marché des changes. - David DeRosa, Ph. D., fondateur, DeRosa Research and Trading, Inc. et Professeur Adjoint de Finances, Yale School of Management Tim Weithers fournit une excellente introduction à l'arcanes des marchés des changes. Bien que destiné principalement aux praticiens, le livre serait une introduction précieuse pour les étudiants ayant une certaine connaissance de l'économie. Le texte est exceptionnellement clair avec des exemples numériques et des exercices qui renforcent les concepts. Des références fréquentes sont faites à la théorie économique derrière les pratiques commerciales. - John F. OConnell, professeur d'économie, College of the Holy Cross tweet Description: Hedging dynamique est la source définitive sur le risque de dérivés. Il fournit une méthodologie réelle pour la gestion des portefeuilles contenant toute sécurité non linéaire. Il présente les risques du point de vue de l'opérateur de marché de l'option et l'opérateur d'arbitrage. Le seul livre sur le risque de dérivés écrit par un trader expérimenté avec la formation théorique, il réorganise la théorie de l'option pour s'adapter à l'environnement des praticiens. Comme une plus grande part de marketexposure ne peut pas être correctement capturée par des modèles mathématiques, l'arbitrage de la scène noté Nassim Taleb couvre à la fois les risques de dérivés onmodel et offmodel. L'auteur discute, en anglais clair, les questions vitales, y compris: L'option généralisée, qui englobe tous les instruments withconvex payoff, y compris un bonus potentiel des commerçants. Les techniques de négociation des options exotiques, y compris les options binaires, barrières, multiasset, et asiatiques, ainsi que des méthodes pour prendre en compte les rides de réelles, nonbellshapeddistributions. La dynamique du marché vue du point de vue des praticiens, y compris les trous de liquidité, l'assurance de portefeuille, squeezes, fattails, surface de volatilité, GARCH, évolution de la courbe, réplication optionnelle statique, instabilité de corrélation, ParetoLevy, changements de régime, autocorrélation des variations de prix et les graves défauts dans le Valueat méthode du risque. Nouveaux outils de détection des risques, tels que l'analyse des moments les plus élevés, l'exposition topographique et les techniques non paramétriques. La dépendance au cheminement de toutes les options couvertes dynamiquement. Dynamic Hedging est rempli d'outils utiles, des anecdotes du marché, des règles de gestion des risques d'ataglance distillant des années de connaissance du marché et des définitions importantes. Le livre contient des modules dans lesquels les mathématiques fondamentales des dérivées, telles que le mouvement de Brownianmotion, le lemme d'Itos, le paradoxe numeraire, le changement de Girsanov de mesure, et la solution de FeynmanKac sont présentés dans le langage intuitif de praticiens. Dynamic Hedging est un fabricant de référence indispensable et définitif, des universitaires, des étudiants en finances, des gestionnaires des risques et des régulateurs. Le livre définitif sur la négociation d'options et la gestion des risques Si le prix est une science et la couverture est un art, Taleb est avirtuoso. Bruno Dupire, responsable de la recherche sur les swaps et les options, Paribas Capital Markets Ce n'est pas seulement le meilleur livre sur la façon dont le commerce des options, c'est le seul livre. Stan Jonas, directeur général, FIMATSocietyGARCH Dynamic Hedging comble l'écart entre ce que les meilleurs négociateurs savent et ce que les meilleurs chercheurs peuvent prouver. WilliamMargrabe, président, The William Margrabe Group, Inc. Le travail le plus complet, intuitif et intuitif sur le sujet. Il est instrumental pour le début et les traders expérimentés. Un tour de force. Cette rare trouvaille, un livre de grande valeur pratique et théorique. Taleb réussit à combler l'écart entre le monde académique et le monde réel. Intéressant, provocateur, bien écrit. Victor Niederhoffer, Président, NiederhofferInvestments tweet Description: Currency Derivatives est un compendium des 20 meilleurs articles sur les dérivés de change, la théorie des prix et les applications de couverture, et est tout simplement un must-read for Quiconque opère sur le marché des changes. Description: Dans Volatility and Correlation 2ème édition: The Perfect Hedger et le Fox, Rebonato examine les prix des dérivés à partir de la Angle de volatilité et corrélation. Avec des applications pratiques et théoriques, il s'agit d'une mise à jour complète de la corrélation volatilité très réussie avec plus de 80 nouvelles ou entièrement retravaillé et est un must have à la fois pour les praticiens et pour les étudiants. Le matériel nouveau et mis à jour comprend un examen critique de l'approche par réplication parfaite de la tarification des dérivés, en accordant une attention particulière aux options exotiques une analyse approfondie du rôle de la variation quadratique dans la tarification des dérivés et en couvrant une discussion de l'efficacité informationnelle des marchés communément Des pratiques d'étalonnage et de couverture utilisées. Traitement de nouveaux modèles incluant Variance Gamma, diffusion déplacée, volatilité stochastique pour les sourires de taux d'intérêt et options equityFX. Le livre est divisé en quatre parties. La partie I traite d'un monde noir sans sourires, expose l'approche philosophique des auteurs et couvre la volatilité déterministe. Partie II regarde les sourires dans les mondes d'actions et FX. Il commence par une revue des informations empiriques pertinentes sur les sourires et fournit une couverture de la volatilité stochastique locale, de la volatilité stochastique générale, de la diffusion par saut et des processus Gamma Variance. La partie II conclut avec un chapitre important qui discute si et dans quelle mesure on peut se dispenser d'une spécification explicite d'un modèle et peut prescrire directement la dynamique de la surface du sourire. La partie III porte sur les taux d'intérêt lorsque la volatilité est déterministe. La partie IV étend ce paramètre afin de rendre compte des sourires d'une manière financièrement motivée et calculable. Dans cette dernière partie, l'auteur traite des processus CEV, avec une volatilité stochastique diffusive et avec des processus de chaîne de Markov. Louange pour la première édition: Dans ce livre, le Dr Rebonato apporte son œil pénétrant sur le prix des options et la couverture. Le livre est un must-read pour ceux qui connaissent déjà les bases des options et sont à la recherche d'un avantage dans l'application des approches plus sophistiquées qui ont été récemment développés. Professeur Ian Cooper, London Business School La volatilité et la corrélation sont au cœur de tous les prix des options et de la couverture. Dans ce livre, Riccardo Rebonato présente le sujet dans son style élégant et simple caractéristique. Une rare combinaison de perspicacité intellectuelle et de bon sens pratique. Anthony Neuberger, tweet Business School de Londres Description: Les marchés financiers brésiliens fonctionnent d'une manière très différente de leurs homologues du G7. Les principales différences sont les marchés à l'étranger et à l'étranger, les taux exponentiels, les jours ouvrables et la formation des prix sur les marchés à terme (au lieu des marchés au comptant). Les quants, les négociants, les structurants et les professionnels du risque actifs dans ce marché doivent comprendre ces différentes dynamiques afin de pouvoir cartographier efficacement ces particularités dans les techniques d'ingénierie financière standard et travailler efficacement. Brazilian Derivatives and Securities est un guide quantitatif appliqué aux marchés offshore et onshore brésiliens, en mettant l'accent sur les instruments financiers propres à la région. Il offre une introduction complète à l'archéologie financière clé dans le contexte du Brésil, en explorant les taux d'intérêt, FX et l'inflation et les principales différences de financement du marché G7. Le livre explore la dynamique des marchés locaux en détail, y compris les instruments de trésorerie lorsque nécessaire et fournit des conseils précieux sur la gestion des situations uniques, de savoir quoi faire lorsque la série chronologique se comporte mal, à la façon de distinguer la volatilité des changements structurels. Enfin, le livre présente les régions des instruments financiers uniques, ainsi que leurs prix et les besoins de gestion des risques. Les techniques d'interpolation et de cohérence entre différentes courbes sont décrites en détail, et des heuristiques pour des calculs d'exposition potentiels sont développées. Ce livre, qui couvre à la fois des sujets d'introduction et des sujets complexes, fournit aux praticiens existants au Brésil, ainsi qu'aux personnes intéressées à participer à ces marchés, tout ce dont ils ont besoin pour comprendre la dynamique du marché, les risques, la tarification et l'étalonnage des courbes pour tous les produits actuellement disponibles. Tweet Description: Le Volatility Smile présente un traitement unifié du modèle Black-Scholes-Merton et des modèles plus avancés qui l'ont remplacé. C'est aussi un livre sur les principes de l'évaluation financière et la façon de les appliquer -