Simple Renko EA Bien peut être un autre truc - Indes utilisé - ADX 14 appliquée à la moyenne fermée et mobile 21 lissée appliquée au prix médian Signal - pour l'achat 1. le adx doit être supérieur à 23, 2. DI gt - DI, 3. Renko Prix de clôture de brique gt MA21, 4. 2 briques vertes consécutives après un retracement en brique rouge. Position de fermeture en brique rouge. Pour vendre juste le contraire. Voici l'EA. Si nécessaire pour ajouter votre propre mélange, faites-le moi savoir. Je peux le modifier. Images attachées (cliquez pour agrandir) Alright friends, un autre système renko en préparation. Je ne sais pas si l'EA serait utile à n'importe qui. Ive a obtenu un peu de temps libre, donc juste goofing autour Voici les règles - Indicateurs 1. Bollinger bande 20,1 2- MACD 12,26,9 Acheter Signal 1. MACD est ve et gt 0,0001 2. 2 bougies même couleur bougies Extérieur bolli bande Close commerce sur brique de couleur inverse. Renko Folks J'ai une question J'utilise Commercial Renko Script avec le réglage suivant, mais les résultats sur les tests avant-gardistes ne sont pas les mêmes que le backtesting. Je sais que les résultats sur le back-test, la démo de test direct et le test de test réel sont différents. Mais s'ils sont différents dans une fourchette de 20, c'est acceptable et nous pouvons optimiser notre stratégie pour l'améliorer. Mes paramètres Renko sont: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale pour 5 digits Broker: true Afficher les mèches. Vrai prix d'ancrage. 0,0 bTeste de test. Si vous demandez au développeur - Michal - Je suis certain qu'il sera en mesure de répondre à vos questions. J'utilise son ampli barres CRB - les nouveaux, pas les anciens - et son Instant Order Scripts ampères été vraiment utile avec mes questions. Vous pouvez essayer de le contacter via mqlservice quotatquot gmail. Bonjour. Beaucoup d'entre nous ont des questions similaires. Il ya encore une grande valeur dans le backtesting si juste pour optimiser les paramètres - stop loss, trailing stop, etc Si vous obtenez des réponses de Michael, s'il vous plaît les partager Doesnt faire sens pour tout le monde de lui poser les mêmes questions. Merci d'avoir partagé. Folks J'ai une question que j'utilise Commercial Renko Script avec le réglage suivant, mais les résultats sur les tests avant-gardistes ne sont pas les mêmes que le backtesting. Je sais que les résultats sur le back-test, la démo de test direct et le test de test réel sont différents. Mais s'ils sont différents dans une fourchette de 20, c'est acceptable et nous pouvons optimiser notre stratégie pour l'améliorer. Mes réglages Renko sont: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale pour 5 digits Broker: true Afficher les mèches. Vrai prix d'ancrage. 0.0 Mode backtest: faux. Je suis d'accord que Renko Backtesting est très peu fiable. J'ai utilisé deux scripts commerciaux. Un avec la copie des fichiers M1 dans le dossier et la création de renko carte comme M5 l'autre avec la création de graphiques Renko avec un autre script qui crée comme EURUSD10r, EURUSD20r, etc Même la logique j'ai testé sur la méthode vidéo simple sur ce forum, donne des résultats différents . Même chose avec moi aussi. Deux résultats différents. Peut-être Les développeurs des scripts peuvent mieux répondre à cela. Cependant, Michal conseils pour backtesting en utilisant son script est de faire backtest mode à VRAI. De cette façon, le prix ouvert pour la barre qui est en formation ne changent pas et vous donner des résultats plus précis. Toutefois, dans les tests en direct, l'action de prix est en temps réel et les ticks sont réels non créés. Par conséquent, les tests avancés sont une meilleure façon avec Renko. Un des utilisateurs ici m'a demandé de poster backtesting vs live resluts pour mon renko plug-in. Pour ce faire, j'ai fait un test hebdomadaire direct sur un petit compte en direct en utilisant mon EA renko et Ive également exécuter un backtest sur les données semaines pour comparer les résultats: Le test est fait à partir de 2011.05.01 (de la ligne verticale rouge) Les métiers sont Ouvertes sur une nouvelle brique de renko (lorsque les conditions d'installation spécifiques sont remplies) et sont fermées de différentes manières (à la fois pendant une brique de renko non terminée et à la fin de la brique - en fonction des conditions de sortie dynamique). Un paramètre de BarType2 a été utilisé quand j'ai effectué le test de l'ampli de test plus Ive également mis le spread de backtesting à 2 pips pour EURUSD, parce que c'est la propagation moyenne pour IBFX. Il est très important de noter que la formation de la brique de renko (action de prix de bougie intérieure) est générée aléatoirement afin que le backtesting ne soit jamais précis sur MT4 puisque cette plate-forme ne stocke pas de données tick-by-tick. Cela s'applique également aux backtesting sur les horaires réguliers. Cependant, comme vous pouvez le constater à partir des résultats ci-joints, cela reste suffisant pour évaluer un système de trading automatisé sur les données passées. L'EA a placé 6 transactions en direct sur EURUSD au cours de la semaine passée et comme vous pouvez le voir clairement pour les graphiques ci-dessus le backtest a également placé 6 métiers presque identiques L'EA utilise une routine MM multi-couche qui influe sur les tailles de lot entre quelques choses, donc les résultats devraient être comparés à l'aide de loss loss de pip plutôt que les bénéfices obtenus via lots variables. Conclusion: Comme vous pouvez le constater, la différence totale entre le test backtest et forward est très faible 6,5 pips et semble presque identique par les graphiques. Ceci est principalement dû à la propagation variable. Le glissement et le lag de négociation trouvés au cours de la vie (pas de démo) de négociation. Les pièces jointes comprennent la déclaration en direct hebdomadaire plus les résultats du test. Un des utilisateurs ici m'a demandé de poster backtesting vs live resluts pour mon renko plug-in. Pour ce faire, j'ai fait un test hebdomadaire direct sur un petit compte en direct en utilisant mon EA renko et Ive également exécuter un backtest sur les données semaines pour comparer les résultats: Le test est fait à partir de 2011.05.01 (de la ligne verticale rouge) Les métiers sont I NIX, Quelle est votre valeur de boîte Renko sur ce test de retour que je vois même avec une qualité de modélisation de 24 vous êtes assez proche de la sames résultats live. Mais il a encore besoin d'une solution pour Générer des données ticks pour une meilleure qualité de la modélisation aussi près que 99. Et le test avant prend trop de temps quand vous avez besoin de modifier les paramètres. À ce jour vos logiciels sont les meilleurs sur le marché pour Renko backtest solution avec votre version 103a. Des nouvelles sur cette combinaison de script de fichiers FXT et HST de votre application à votre logiciel Renko.
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